امروز در ارزتکس قصد داریم نگاهی بیندازیم به دنیای الگوتریدینگ و بفهمیم دقیقاً چیست و چه مزایایی دارد. الگو تریدینگ (Algorithmic Trading) به معنای معامله کردن در بازارهای مالی با کمک برنامه‌های کامپیوتری است. به جای اینکه خودمان پشت سیستم بنشینیم و تصمیم بگیریم کی بخریم یا بفروشیم، یک سری الگوهای ترید این کار را برای ما انجام می‌دهند. این الگوریتم‌ها براساس قوانینی که برایشان تعریف کرده‌ایم (مثل قیمت، زمان، حجم معاملات و وضعیت بازار) تصمیم می‌گیرند و به صورت خودکار خرید و فروش می‌کنند.
نحوه عملکرد الگو تریدینگ
الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی فرآیندی است که در آن خرید و فروش‌ها به صورت خودکار و بر اساس قوانین از پیش تعیین شده انجام می‌شود. الگوهای ترید از مراحل زیر تشکیل شده‌اند.
- تعریف استراتژی: وقتی یک معامله‌گر یا برنامه‌نویس قصد دارد در بازارهای مالی خرید و فروش انجام دهد، ابتدا یک برنامه یا نقشه راه برای خود تدوین می‌کند. این نقشه شامل مجموعه‌ای از قوانین و شرایط مشخص است که تعیین می‌کند در چه زمانی باید خرید کند و چه زمانی باید فروش انجام دهد.
برای مثال، یکی از این برنامه‌ها می‌تواند به این صورت باشد: «اگر میانگین قیمت ۵۰ روز گذشته از میانگین ۲۰۰ روز گذشته بیشتر شود و حجم معاملات نیز به یک حد مشخص برسد، آن زمان موقعیت مناسبی برای خرید خواهد بود.» - برنامه‌نویسی: برای اجرای یک استراتژی توسط کامپیوتر، آن را با زبان‌هایی مانند پایتون، ++C، جاوا یا متلب برنامه‌نویسی می‌کنند.
- بک‌تست (Backtesting): در این مرحله، الگوهای ترید طراحی شده را روی داده‌های قدیمی بازار امتحان می‌کنیم تا ببینیم اگر در گذشته از آن استفاده می‌کردیم، چه نتیجه‌ای می‌گرفتیم. این کار کمک می‌کند تا بفهمیم استراتژی ما چه نقاط قوتی دارد، کجاها ضعیف عمل می‌کند و چطور می‌توانیم آن را بهتر کنیم.
- فوروارد تست (Forward Testing) / پیپر تریدینگ (Paper Trading): بعد از اینکه یک الگو تریدینگ را با داده‌های گذشته‌ی بازار (بک‌تست) امتحان کردیم و نتیجه‌اش خوب بود، حالا نوبت این است که آن را در شرایط واقعی بازار امتحان کنیم؛ ولی بدون اینکه پول واقعی استفاده کنیم. این کار کمک می‌کند ببینیم الگوهای ترید در شرایط واقعی چطور عمل می‌کند، بدون اینکه ریسک ضرر مالی داشته باشیم.
- اجرای زنده (Live Trading): در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل تست، الگوریتم به سیستم‌های معاملاتی متصل شده و سفارشات را به صورت خودکار در بازار واقعی اجرا می‌کند.
مزایای الگو تریدینگ
استفاده از الگو تریدینگ مزایای قابل توجهی را برای معامله‌گران و بازارهای مالی به همراه دارد:
- سرعت بالا: ربات‌ها می‌توانند در چند میلی‌ثانیه کلی معامله انجام بدهند، چیزی که دست انسان نمی‌تواند.
- انضباط در معامله: الگوهای ترید همیشه طبق برنامه پیش می‌روند و بدون عجله یا تصمیم‌گیری‌های احساسی عمل می‌کنند.
- بدون احساسات: الگو تریدینگ مانند انسان‌ها تحت تأثیر ترس یا طمع قرار نمی‌گیرد و صرفاً طبق برنامه از پیش تعیین شده عمل می‌کند.
- امکان تست قبل از شروع واقعی: می‌توانیم استراتژی‌هایمان را روی داده‌های گذشته آزمایش کنیم تا ببینیم نتیجه می‌دهد یا خیر.
- کم شدن هزینه‌ها: چون بسیاری از کارها به صورت خودکار انجام می‌شود، بنابراین هم نیاز به نیروی انسانی کاهش می‌یابد و هم احتمال کاهش کارمزدها بیشتر می‌شود.
- توانایی معامله در حجم بالا: الگوهای ترید قادرند حجم زیادی از داده‌ها را همزمان تحلیل کنند و تعداد زیادی معامله انجام دهند.
مقاله پیشنهادی: مزایای استفاده از ربات معامله گر | 10 مزایای عالی
سخن پایانی
همان‌طور که در ارزتکس گفته شد، الگو تریدینگ به این معنی است که به جای اینکه خودمان به طور دستی خرید و فروش کنیم و وقت زیادی صرف فکر کردن کنیم، یک برنامه کامپیوتری هوشمند این کار را برای ما انجام می‌دهد. این برنامه‌ها سریع، دقیق و بدون تأثیر احساسات معامله می‌کنند و همین باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها بهتر و کم‌خطاتر باشد. بنابراین، اگر می‌خواهید معاملات‌تان نظم بیشتری داشته باشند و استرس و اشتباهات ناشی از احساسات را کاهش دهید، الگوهای ترید می‌توانند یک همراه مطمئن و کارآمد برای شما باشد.